日経平均の移動平均を算出してみる

Python+金融 プロジェクト

前回、ボラティリティの計算では rolling 分析と、標準偏差を求める関数 std() を使用しました。
rolling分析を使って、平均を求める関数 mean() を使用すると、移動平均線を算出してグラフに出力することができます。

移動平均線はシンプルかつパワフルなテクニカル指標だと思うので、ボリンジャーバンドや一目均衡と並んで好きな指標のうちの1つです。

こんなチャートを描きます。

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2017年の日経平均を取得する

まずは fred データベースから日経平均を取得します。ここまではいつもと同じ。

>>> import pandas as pd
>>> import pandas_datareader as web
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> N225 = web.DataReader('NIKKEI225','fred','2017').dropna()

25日移動平均と75日移動平均を取得する

次に移動平均を算出します。rolling() 関数と mean()関数で簡単にできます。

>>> move_avg_25 = pd.Series.rolling(N225.NIKKEI225, window=25).mean()
>>> move_avg_75 = pd.Series.rolling(N225.NIKKEI225, window=75).mean()

グラフに出力する

最後にグラフに出力します。

>>> N225.plot(label='NIKKEI225')
>>> move_avg_25.plot(label='25days ma')
>>> move_avg_75.plot(label='75days ma')
>>> plt.legend()
>>> plt.show()
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